
Las integrales impropias de tercera especie son integrales que combinan las características de las integrales impropias de primera y segunda especie. Es decir, la integral tiene límites de integración infinitos (como las de primera especie) y la función integrando tiene una discontinuidad en algún punto dentro del intervalo de integración (como las de segunda especie).
Para resolverlas, el proceso general consiste en dividir la integral en dos o más integrales impropias, separando la discontinuidad y los límites infinitos. Supongamos que queremos resolver ∫-∞∞ f(x) dx, donde f(x) tiene una discontinuidad en x=c. Primero, elegimos un punto arbitrario a (generalmente 0) y dividimos la integral:
∫-∞∞ f(x) dx = ∫-∞a f(x) dx + ∫a∞ f(x) dx
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Luego, cada una de estas integrales se divide nuevamente alrededor del punto de discontinuidad c:
∫-∞a f(x) dx = ∫-∞c f(x) dx + ∫ca f(x) dx, y ∫a∞ f(x) dx = ∫ac f(x) dx + ∫c∞ f(x) dx

Ejemplo: Calcular ∫-∞∞ 1/x dx. La función 1/x tiene una discontinuidad en x=0. Elegimos a=1 y dividimos la integral:
∫-∞∞ 1/x dx = ∫-∞1 1/x dx + ∫1∞ 1/x dx

Luego dividimos cada integral en 0:
∫-∞1 1/x dx = ∫-∞0 1/x dx + ∫01 1/x dx, y ∫1∞ 1/x dx = ∫10 1/x dx + ∫0∞ 1/x dx

Cada una de estas integrales debe analizarse por separado como una integral impropia de primera o segunda especie. Si cada una de estas integrales converge, entonces la integral original converge y su valor es la suma de los valores de las integrales individuales. Si alguna diverge, entonces la integral original diverge.
Importancia Práctica: Las integrales impropias de tercera especie son importantes en la transformada de Laplace y en el análisis de sistemas físicos donde existen discontinuidades o comportamientos asintóticos, como en el estudio de señales y sistemas eléctricos.